ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации. Движение взаимосвязанных пар происходит в одинаковом направлении. Отклонение котировок остается приблизительно на одном и том же уровне. При возникновении значительных отклонений в будущем периоде так или иначе будет оставаться стремление графиков к возвращению в исходное состояние. По любым возникающим вопросам, а также в случае необходимости получения дополнительной информации просьба обращаться к сотрудникам Компании по указанным выше телефонам и адресам. Мельком глянул статью, у вас там странная логика — в примере размер позиции берётся одинаковый, зачем тогда плечо нужно?

Его можно бесплатно скачать, либо воспользоваться онлайн сервисом TradingView для определения точек входа в рынок. Под влиянием экономических или рыночных факторов графики активов с коэффициентом корреляции -1 могут некоторое время двигаться синхронно, как и инструменты с КК 1 периодически расходятся. Суть парного трейдинга заключается в подборе синхронных или зеркальных активов для торговли в такие нестабильные периоды. Многие трейдеры используют в торговле именно Парный трейдинг, причем на любых рынках и биржах (MOEX — Московская биржа, Форекс, Криптовалюта, Американский рынок).

Преимущества и недостатки работе по корреляции

Одна из них должна стать короткой – то есть активы, цена которых на несколько пунктов превысила средние показатели, продаются. Тогда как активы, чьи котировки идут к низу, покупаются – их позиция становится длинной. Короткая позиция начинает приносить прибыль, а длинная – убыток; однако ситуация, когда котировки коррелирующих активов сильно разняться, как правило, очень непродолжительна. Пожалуй, самой простой стратегией парного трейдинга является вариант поиска коррелирующих инструментов вручную. Как только такие акции обнаружены, необходимо отслеживать расхождения по ним. С помощью истории котировок можно определить, на какое расстояние эти два актива максимально удалялись друг от друга в прошлом.

• — только один — как и в других стратегиях бывают отрицательные сделки.Но при правильном выборе пар и настроек, математическое ожидание на нашей стороне.
• В дальнейшем на базе этой кривой будут приниматься решения о входе в сделку, а также проводиться статистический анализ.
• Направление рынка при парной торговле имеет значение гораздо меньше, чем в линейной торговле, т.к.
• Лучше выбирать в пары активы с корреляцией от 0,8 до 0,95.
• При падении котировок на конкретный товар стоимость привязанных к ним акций может падать непропорционально, т.е.

На практике этот показатель варьируется в диапазоне от -0,78 до -1. Суть заработка заключается в открытии 2 идентичных торговых ордеров по активам в момент, когда коэффициент корреляции между ними будет минимальным. Для выявления подобных ситуаций потребуется использовать индикатор взаимосвязи валютных пар. Подобных аналитических инструментов довольно много, однако рекомендуется обратить внимание на iCorrelationTable. Этого индикатора нет в платформах МТ4 и МТ5, однако его возможно скачать с профильных сайтов самостоятельно и установить в терминал в соответствии со стандартными инструкциями. При переносе на график вносить коррективы во входные параметры инструмента не потребуется.

Принципы парного трейдинга

После появления расхождения на графике остается дождаться момента, когда пары снова встретятся в определенной точке. Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами – с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса. Можно составить как очень простой PCI GeWorko, так и достаточно сложный. Например, трейдер решил проанализировать на исторической перспективе соотношение стоимости двух американских акций из одного сектора (Hewlett-Packard и IBM).

Но в целом, даже такая методика позволяет получать неплохую прибыль от коррелирующих активов. При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. Парный трейдинг имеет потенциал получения прибыли через простые и относительно мало-рисковые позиции.

Парный трейдинг на криптовалюте

Когда соотношение цен достигает первое или второе отклонение, образуются выгодные расхождения и приходит время встать в длинную позицию по отстающей акции и в короткую позицию по опережающей акции. Доход от короткой продажи может помочь покрыть стоимость длинной позиции, что делает парный трейдинг недорогим. Размер позиций в паре должны быть определен в долларовом выражении, а не в количестве акций, чтобы 5% движения в одной акции равнялось 5% движения в другой. Как и во всех инвестициях, есть риск того, что трейды могут окраситься красным, поэтому важно определить оптимальные точки стоп-лосса до начала парной торговли. Парный трейдинг – перспективная торговая система, завоевавшая большую популярность среди профессиональных трейдеров. Одной из причин растущей популярности парного трейдинга является стабильность торговых результатов.

Полностью автоматизированные программы выполняют всю совокупность действий по проведению технического анализа, а также непосредственному совершению сделок от имени пользователя. Полностью автоматизировать данную стратегию пока не удалось никому. Поэтому создаются отдельные программы, о которых мы упоминали выше, каждая из которых выполняет какую-либо отдельную функцию. Так исторически сложилось, что активы, которые относятся к одной категории, схожи между собой по фундаментальным показателям. Как правило, они являются конкурентами, и их стоимость движется синхронно.

Что такое парный трейдинг

Подобрать такие весовые коэффициенты, чтобы получившийся график спреда был предсказуемым и похожим, к примеру, на синусоиду или прямую линию. Иначе говоря, график спреда должен иметь повторяющиеся закономерности, которые легко продолжить. Ручной подбор весов – задача почти не выполнимая, и здесь можно воспользоваться сервисом подбора пар. Этот сервис автоматически рассчитает коэффициенты для каждого инструмента и построит график получившегося спреда. Жена не вовлечена в процесс работы на рынке, отдает ответственность мужу и не контролирует процесс.

В дальнейшем на базе этой кривой будут приниматься решения о входе в сделку, а также проводиться статистический анализ. При этом важно определить некий старт или точку, которую мы примем на уровень абсолютного нуля, относительно которой будем определять ценовые отклонения. Это пример парного трейдинга при восходящей тенденции. Две параллельные линии символизируют два актива с коэффициентом корреляции от 0,8 до 1.

Индикаторы для парного трейдинга

Парный трейдинг – это вид статистического арбитража, т.е. При покупке одного актива продается второй, процесс происходит одновременно, деньги по каждой операции используются отдельно для каждой части трейдинга. Ведение обоих активов означает, что прибыль извлекается не от движения конкретной ценной бумаги, а от их спреда. Пара AAPL и MSFT не очень подходит как прям красивый пример, но так будут наглядней видны все подводные камни парного трейдинга, о которых очень часто умалчивают представители данного стиля торговли. Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке. Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса).

В крайнем случае, здесь так же, как и в спекулировании, можно усредняться. Этот модуль предназначен для торговли спредом между двумя комбинациями инструментов. При открытии позиции все инструменты из одной комбинации открываются в длинной позиции, все инструменты из другой – в короткой позиции. Если комбинации подобраны хорошо, получается рыночно-нейтральная позиция (не зависит от того, пойдет рынок вверх или вниз).

Парный трейдинг на Форекс

То что есть корреляция между парами — это очень хорошо и нам это подходит, но, к сожалению, курс криптовалют бывает не сходится после, а может и дальше продолжать расходиться. И еще, многие криптовалютные пары скоррелированы друг с другом в следствии того, что в паре присутствуют фиатные валюты . Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT. Данные пары имеют отличающиеся активы — это BTC и ETH. В то же время их объединяет фиатная валюта — USD, которая и дает схожую зависимость в поведении обеих пар, а как следствие корреляцию между ними.